Для написания Lua кода, подойдёт любой текстовый редактор.
Создадим файл и назовём его main.lua - скрипт написанный на lua должен иметь форму *.lua
Где .lua это формат скрипта. После создания файла мы можем открыть и редактировать наш скрипт в удобном для нас редакторе.
Я рекомендую использовать Sublime Text. Давайте уже напишем первую программу! В main.lua напишите такой скрипт:

print("Hello, World!")

Далее просто запускаем скрипт!

linux > На linux просто установите Lua через консоль.
windows > На windows скачайте Lua, и перетащите скрипт на Lua.exe или откройте консоль (WIN+R и введите cmd) и
windows > укажите путь к интерпретатору (Lua.exe) и к Lua файлу (у нас: main.lua)

Вывод в консоле будет следующий:

Hello, World!

Можете себя поздравить - это ваша первая программа на Lua!